El coeficiente beta en el mercado bursátil del Perú

Morales Romero, Juan · https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Horizonte_empresarial/article/view/465 (2016) · DOI: 10.31381/horizonte_empresarial.v0i13.488

Resumen

En el presente artículo se explica como el rendimiento de una acción y el rendimiento de un mercado bursátil es afectado por la dinámica de variables del entorno interno y del entorno externo que provienen de la economía mundial, así como también se detalla el modelo que se utiliza para cuantificar la sensibilidad de una acción frente a los cambios que experimenta el mercado de acciones al que se denomina el coeficiente beta que mide el riesgo sistemático de la acción y cuyo propósito es construir un portafolio de acciones que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo de la cartera de acciones. Adicionalmente se cuantifica y explica el beta para acciones seleccionadas de la Bolsa de Valores de Lima.

Instituciones: Universidad Ricardo Palma